Если это обычный цветовой стиль
с набором чередующихся фоновых изображений (обоев), то достаточно просто запустить файл с расширением "*.themepack", дважды кликнув по нему левой кнопкой мыши.

Если же вы устанавливаете не стандартную тему для Windows 7
то для этого следует выполнить следующие действия:
1.Воспользоваться патчером UniversalThemePatcher (наиболее простой и понятный, подходит как для Win 32 так и 64)
2. Запустить и пропатчить 3 системных файла (при необходимости можно восстановить, программа делает резервную копию)
3. Скопировать содержимое папки с темой в (обычно это) C:\Windows\Resources\Themes.
4. Через панель управления или контекстное меню выбираем "Персонализация" и запускаем тему.
Обычно этого хватает.Изменяется вид меню "Пуск", кнопок:свернуть, развернуть, закрыть цвет окон и меню. Но если вам нужно полное соответствие, как на скриншоте,(изменение иконок проводника и т.д.) то придется заменить еще один или несколько системных файлов. Сделать это можно в ручную. Необходимые файл находится в папке ..\Shell (shellstyle.dll) их нужно скопировать с заменой в C:\Windows\System32\
Для того чтобы заменить системные файлы в Windows 7, Vista необходимо иметь права Администратора.

Дополнительно: Некоторые темы устанавливаются запуском одноименного EXE-шника (см. в архиве)